Op het eiland Pico, nabij Madalena, bevindt zich Pico, de hoogste berg van Portugal. Deze vulkaan van 2350 m is te beklimmen onder begeleiding. Na toestemming voor de beklimming kan je Pico beklimmen, die vaak in de wolken is gehuld. Als top van de Midden-Atlantische Rug is de Pico beklimmen voor ervaren bergbeklimmers weggelegd. Voor niet-bergbeklimmers is er goed nieuws. De majestueuze top en grootsheid van Pico is het best en duidelijkst te zien vanaf een van de buureilanden.